04.11.2010
"Alt ED" jest systemem mechanicznym, który wychwytuje ruchy korekcyjne w ramach istniejącego trendu na parze walutowej EUR/USD. W przeciwieństwie do systemów podążających za trendem, jego zadaniem nie jest uczestniczenie w dynamicznych ruchach o jak największym zakresie, ale możliwie najwyższa skuteczność identyfikacji krótkoterminowych tendencji o podobnym czasie trwania. Ujawniona w trakcie testów przewaga polega na trafności przewyższającej 50% i utrzymaniu stosunku zysku do straty zbliżonego do 1.
System dokonuje maksymalnie jedną transakcję dziennie i celuje w ruchy nie dłuższe niż kilka sesji.
Sygnały systemu na kolejny dzień oraz wyniki z sesji poprzedniej aktualizowane będą codziennie po północy.

Sygnały na najbliższe zamknięcie można będzie obliczyć za pomocą dostępnego kalkulatora: KLIK

Aktualne sygnały i podsumowanie wyników: KLIK

System wyłapuje korekty na podstawie zdefiniowanej sekwencji ruchów poprzedzających sygnał.

Założenia testu:
Okres testu na danych historycznych obejmował zakres od maja 2002 (data wprowadzenia Euro) do 3 listopada 2010.
Test został przeprowadzony na danych o interwale dziennym. Testy na danych od dwóch dostawców wyszły podobnie (stooq.com i platforma BossaFX).
Spread brokera przyjęty do testu: 3 pipsy
Proporcja pozycji długich i krótkich wyniosła 51/49 dlatego punkty swapowe nie zostały wliczone do testu.

Wyniki testu:
Zysk netto w okresie testowym: +10562 pipsy.
Maksymalne obsunięcie: -979 pipsów (marzec 2009 r.)
Ilość transakcji: 462
Ilość transakcji zyskownych: 280 (60,61%)
Ilość transakcji stratnych: 182 (39,39%)
Średni zysk na transakcje: +108,6 pipsa
Średnia strata na transakcję: -109,14 pipsa
Średni zysk/średnia strata: 0,995
Średni czas trwania transakcji zyskownej: 3,92 sesji
Średni czas trwania transakcji stratnej: 4,65 sesji
Maksymalny zysk w pojedynczej transakcji: +1121 pipsy
Maksymalna strata w pojedynczej transakcji: -564 pipsy
Najdłuższa seria zyskownych transakcji: 9
Najdłuższa seria stratnych transakcji: 5
Maksymalne obsunięcie na otwartej pozycji: -791 pipsów.
Średni zysk roczny: ca 1440 pipsów
Średni zysk roczny/maksymalne obsunięcie: 1,47

Linia kapitału dla 1 pozycji

DJ

Zarejestruj się i aktywuj dostęp do systemów mechanicznych